在备考过程中很多小知识点在学习中很容易忽略，但是当你做了大量的题目时，总会覆盖到这方面的。刷题可以帮助你复习，帮助你排除一些知识盲区。
1、企业在建立虚拟库存时，由于期货市场采用的是保证金交易机制，通常只收取交易总额的（）的保证金。【单选题】
A.10%-15%
B.5%-10%
C.3%-5%
D.5%-15%
正确答案:D
答案解析:期货交易实行保证金制度，通常收取交易总额的5%-15%的保证金。选项D正确。
2、下图是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。【客观案例题】
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
正确答案:A、C
答案解析:钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%。选项AC正确。
3、远期或期货定价的理论主要包括（）。【多选题】
A.无套利定价理论
B.二叉树定价理论
C.持有成本理论
D.B-S-M定价理论
正确答案:A、C
答案解析:远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。选项AC正确。
4、则该国债价格为（）。【客观案例题】
A.98.72
B.99.35
C.101.23
D.100.56
正确答案:B
答案解析:全价=净价+应计利息，国债面值100元，息票率为6%，半年付息一次，则每次付息100×6%×6/12=3元；上次付息为60天前，下次付息为122天后，则应计利息=60/（60+122）×3；则该国债的价格为：。选项B正确。
5、该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约，买入价3200.0点，同期沪深300指数点位为3300.0点，到期时沪深300指数收盘价为3500.0点，当天股指期货交割结算价3498.50点。与按指数构成比例来配置同样市值的成分股相比，该投资者的超额收益约为（）。(不考虑手续费等交易费用)【客观案例题】
A.12万元
B.9万元
C.6万元
D.3万元
正确答案:D
答案解析:该投资者的超额收益为：[ (3498.50-3200.0）- (3500.0-3300.0）]×300=98.5×300=29550元≈3万元。选项D正确。
6、当前股票指数为2000点，3个月到期的欧式看涨股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下。该欧式期权的价值为（）元。【客观案例题】
A.2911.9
B.2918.1
C.2917.9
D.2917.2
正确答案:B
答案解析:根据股指期权定价公式有：C=（1999.9×0.3225-2200×0.985×0.2707）×50≈2918.1（元）。
7、在模型的测试参数设置中，测试结果对未来市场适用性的决定性要素是（）。【多选题】
A.测试品种的流动性
B.测试的品种数量
C.测试的时间跨度
D.交易成本费率设置
正确答案:B、C、D
答案解析:模型测试结果对未来市场的适用性决定性要素是：（1）测试的品种数量；（2）测试的时间跨度；（3）交易成本费率设置。
8、汇率联动期权结构中的金融衍生品为双货币期权，包括（）。【多选题】
A.数量调整期权
B.价差期权
C.复核期权
D.交换期权
正确答案:A、C
答案解析:汇率联动期权结构中的金融衍生品为双货币期权，即产品收益结算所用货币不同于标的资产计价所用货币的期权。包括数量调整期权和复核期权。选项AC正确。
9、检验时间序列的平稳性方法通常采用White检验。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，常用的单位根检验方法有DF检验和ADF检验。
10、大宗商品的套期保值策略设计主要包括（）等。【多选题】
A.保值工具
B.额度
C.交易方向
D.进出场时机
正确答案:A、B、C、D
答案解析:套期保值策略设计主要包括保值工具、额度、进出场时机和交易方向等。选项ABCD正确。
以上就是小编整理的一些练习题，小伙伴要多多练习同时不要抱着侥幸心理，也不要给自己太大的压力，相信只要踏踏实实的复习就一定能通过。祝大家能够顺利通过考试!
